第一題我想多了，答成了bull call spread去建構(gòu)，因為題目中說了她does not want to sell her employer’s stock，所以排除了用protective put, 因為買了一個看跌期權(quán)，用這個策略如果行權(quán)不就得把這個股票賣出去了么。請問下這個思路合理嗎
本case第3問：to offset cash and dividend drag 可以回答用security lending來增加收益嗎？對應(yīng)的是哪個知識點，謝謝！
百題道德問題，· a past CFA charterholder,· an inactive CFA candidate
貨幣貶值，該國利率為什么會下跌，從而使得長期債券能夠賺取capital gain？ 不是應(yīng)該利率上漲，有更多的風(fēng)險補(bǔ)償嗎？
she wants to save part of the retirement payout for unforeseen costs that might occur more than a decade in the future.她應(yīng)急的錢是為至少在十年之后的不確定支出啊，這個流動性需求在當(dāng)下應(yīng)該不高??？長期增長的股票預(yù)期不是可以匹配么？
老師想問一下，這道題是怎么看出來是equity return payer, floating rate receiver的？是因為客戶holds QQQ opsition嗎？
百題Case 3: Connor McClelland/，為什么再算additional insurance只減去現(xiàn)有的insurance coverage，而不考慮他現(xiàn)有的其他FC，比如checking account？
最后一題，Closing price和previous close有啥不同？都是指的同一個收盤價吧
Q3, 原文里不也提到了benchmark
這里明明問的是security selection 答案解釋為什么selection and interation啊
這里算出來CR是大于1的convex，但從實際表現(xiàn)看，上漲的時候portfolio都比benchmark表現(xiàn)差，怎么還能體現(xiàn)漲多跌少的特性呢？不是應(yīng)該上漲比benchmark更多才是漲多嗎
這題用BF模型，平時使用BF時，SS包括（SS+inter），但這道題明確問三部分分別是什么，那SS就不應(yīng)該再包括interaction這部分了吧（看答案是這樣）
老師好，可以舉例解釋一下execution risk嗎，如果是買股票，價格（fundamental value）怎么變動會產(chǎn)生execution risk呢？
哪里提到against benchmark了啊
Mock statement 4為什么錯誤
程寶問答
金程問答