老師，compound return的計(jì)算公式是什么，課上有講過嗎
老師sector rotation和sector bets是一個(gè)意思吧，表現(xiàn)就是組合比較集中
關(guān)于gross exposure，在long short策略中，一個(gè)配置130%，一個(gè)配置-30%，那么gross exposure是160%，netexposure是100%嗎
contrarian investing、deep value 和hight quality value有什么區(qū)別
為什么active return可以翻一倍，active risk不到一倍呢。它題目的意思是說只有l(wèi)ong部分的可以翻倍權(quán)重，short部分的不可以呢
問題是寫出consideration associated with dividend capture strategy that may reduce income.答案的2.3點(diǎn)不明白
老師， 第一題，看PE可以理解，但是需要看PEG么？還有company 2 的 sector PE不是35么，28是怎么來的？謝謝。
第六題C選項(xiàng)并沒有解釋兩種分類方法為什么結(jié)果是不一樣的??？
那這一題可以判斷出是否遵循了stated sub style嗎？就是表一最后一行說的風(fēng)格，能判斷出是否有style draft嗎
老師，圖里的公式，可否再講一下Rg是幾何平均回報(bào)率
2023A下午題9。既然文中說選擇了passive management，為什么答案不選C呢？
lender把抵押物投資賺來的收益是否給到他自己而不是補(bǔ)給borrower？那么collateral earning rate與rebate rate 分別表示什么？請(qǐng)舉個(gè)例子讓我深刻理解下，謝了
value trap在強(qiáng)化班說是股價(jià)下跌以外被低估但實(shí)際是因?yàn)槭菭€股，本題中說value trap是投資一些估值低并且無增長的股票，所以爛股是不是就是指未來無增長的股票？
2023A下午題9。解析說1st quartile是the slowest-growing而4th quartile是the fastest-growing，這個(gè)是如何得出的？
Q8, return based 是基于歷史數(shù)據(jù)，holding based是基于當(dāng)前持倉。為什么在factor model方法下，添加一個(gè)新的factor，會(huì)影響當(dāng)前持倉進(jìn)而影響holding based的時(shí)間截面風(fēng)格判斷呢？但按理說不應(yīng)該影響。
程寶問答
金程問答