老師，這里index里的股票數(shù)和組合中的有效股數(shù)一樣就能說明是equal weighted嗎，equal weihgted應(yīng)該是每個(gè)股票的金額相同，這樣不同價(jià)格的股，份數(shù)是不同的。這道題該怎么理解呢
老師，這里說backtest是識(shí)別當(dāng)前FC和下一階段SR之間的關(guān)系，感覺這是預(yù)測(cè)了呀，回測(cè)具體怎么做的呢
沒有holding 數(shù)據(jù)就做不了style box嗎？
為什么可以margin 購(gòu)買ETF就相當(dāng)于short?
老師請(qǐng)問衍生品為什么能降低 cash drag
這個(gè)excess return為啥說像是luck而不是skill產(chǎn)生的呢
表格中的系數(shù)
老師這個(gè)題還是錯(cuò)。有沒有關(guān)鍵詞能分出來個(gè)股和portfolio啊。指數(shù)就是會(huì)說明index。比如這個(gè)題，company是個(gè)股？投資了AE，AE是portfolio？position是個(gè)股？
為什么投票權(quán)沒有轉(zhuǎn)移呢？那empty voting算什么？
value factor 是不是 low PB就大于0 high就小于（因?yàn)槭莋rowth stock
equal weighted是每只股票投一樣的錢，price weighted是每只股票股數(shù)一樣對(duì)吧？那為什么diversification看錢而不是股數(shù)分布
請(qǐng)問rewarded factor是在factor weighting里面還是在alpha skills? 好像和基礎(chǔ)課講的不一樣
你好老師，這種describe題，是不是除了答出對(duì)應(yīng)的點(diǎn)，還要在對(duì)應(yīng)點(diǎn)上描述一兩句？
老師 這個(gè)covered call為什么有credit risk？我們不是交割方嗎 應(yīng)該只有可能是我們default吧
Equity章節(jié)里面的主動(dòng)管理超額受益的歸因和investment performance return attribution 是不是可以放在一起理解？
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