金程問(wèn)答
dividend yield也算在long-term增長(zhǎng)里嗎
老師這個(gè)求conv，因?yàn)閦ero duration，可以用D來(lái)求權(quán)重嗎？1.989wA=-8.84（1-wA）。我覺(jué)得題目來(lái)看這么求合理一點(diǎn)
請(qǐng)解釋一下portfolio delta解決optionality risk。怎么一點(diǎn)印象都沒(méi)有了
Liability-base mandates are investments that take an investor’ future obligations into consideration. Liability-based mandates are manage to match expected liability payments with future projected cash inflows. These types of mandates are structured in a way to ensure that a liability or a stream of liabilities can be covered and that any risk of shortfalls or deficient cash inflows for a company is minimized.基于負(fù)債的授權(quán)設(shè)法使預(yù)期負(fù)債支付與未來(lái)預(yù)計(jì)現(xiàn)金流入相匹配。 這些類型的授權(quán)旨在確保可以涵蓋一項(xiàng)負(fù)債或一系列負(fù)債，并將公司的任何短缺或現(xiàn)金流入不足的風(fēng)險(xiǎn)降至最低。Liability-base mandates是啥東東，不理解。與之相對(duì)的還有其他mandates嗎？用于什么情況？
CFA 三級(jí) CME 問(wèn)一國(guó)的外匯儲(chǔ)備投資何種資產(chǎn)，不是應(yīng)該投資權(quán)益波動(dòng)最大？權(quán)益的換手率肯定大于債券吧，權(quán)益資產(chǎn)要不停的買賣調(diào)倉(cāng)，肯定收到匯率影響更大一些，請(qǐng)教這題，謝謝老師
Q4A, 為什麼不等到 POSITION A VALUE DROP 才SELL? 可以抵TAX?
Q2 C 為什麼不對(duì), DECREASING DURATION 為什麼答案寫(xiě)=BUY HIGH YIELD BOND?
Q3C 為什麼答案錯(cuò)?
官網(wǎng)題說(shuō)美元需求強(qiáng)勁在美元借出端存在positive basis, 即S-F>0? 答案美元方投資者收到更多利息是因?yàn)閟pread都作為費(fèi)用加在非美元方這個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗎？這里positive basis 和currency basis SWAP之間是什么對(duì)沖聯(lián)系？謝謝
老師，從波動(dòng)率變動(dòng)無(wú)法判斷那種債券表現(xiàn)好嗎？市場(chǎng)波動(dòng)大，不是會(huì)恐慌嗎？所以投資級(jí)買的人多價(jià)格升高啊
最後一題為什麼扣稅後波動(dòng)性RＥＤＵＣＥ？
delta、gamma、theta、vega什么情況下正，什么情況下負(fù)呢
Wakuluk started her career when……這不是明顯在指一個(gè)時(shí)間上的問(wèn)題嗎，為什么不是time perild呢，即使處在動(dòng)蕩的時(shí)期，也不影響獲取數(shù)據(jù)的availability吧
pooled能否用diversified替代？
老師講的這個(gè)順序我不太能理解，首先這是股換股，首先你得有A的股票才能拿去換T的股票吧。但老師一上來(lái)是先用現(xiàn)金買T的股票，再用T換A，再賣A套現(xiàn)，完全反了吧。
程寶問(wèn)答
