金程問(wèn)答
Q2，原文說(shuō)波動(dòng)率上升，我們不是說(shuō)long無(wú)論是什么option，都相當(dāng)于做多波動(dòng)率嗎？如果按這個(gè)角度理解…不就選B了，買(mǎi)一個(gè)option相當(dāng)于做多波動(dòng)率。
這個(gè)地方有點(diǎn)忘了，F(xiàn)>S，等式右邊也應(yīng)該是分子大于分母呀，為什么說(shuō)美元升值，巴西里拉貶值呢。
老師第5題，期貨的Loss 40350歐元不應(yīng)該是在270天的時(shí)候產(chǎn)生的嗎？那應(yīng)該還需要再折現(xiàn)到180天才對(duì)吧？
老師請(qǐng)問(wèn)看roll yield是negative還是positive，在做題時(shí)邏輯是怎么分析的呀？
HNW Worldwide Case Scenario
想問(wèn)下第五題，算最后盈虧的時(shí)候，初始投資不包括購(gòu)買(mǎi)衍生品的成本嗎？
這道題視頻，36分鐘，講用call構(gòu)建bear spread，老師是筆誤了嗎？計(jì)算的時(shí)候應(yīng)該是25+3.96-0.32吧，和24沒(méi)啥關(guān)系吧。
R10例題5的第一題沒(méi)懂，聽(tīng)直播老師講的月份沒(méi)太清楚
精 為什么SD=DTS/OAS呢？
第三題client 3意思就是cash flow matching成本更高對(duì)吧？
能具體說(shuō)一下什麼是period certain option?
short FC forward就是減少FC的頭寸，想問(wèn)下為什么減少FC頭寸就是對(duì)沖多頭FC頭寸一樣的意思？這里為什么要減少FC頭寸主要的擔(dān)憂(yōu)是因?yàn)镕C資產(chǎn)增值么？
但其實(shí)在外匯市場(chǎng)穩(wěn)定的情況下，兩國(guó)間幣值一般是均衡的吧，不太會(huì)有carry trade的機(jī)會(huì)？
請(qǐng)問(wèn)Value-weighted 屬于4中指數(shù)構(gòu)建方式中的哪一種
Comment 1具體是什么意思呢？沒(méi)有特別理解含義。
程寶問(wèn)答
