想問一下關(guān)于equity的inflation hedge的問題，我記得在AA中講 inflation在>預(yù)期的時候是negative effect，那為什么它還可以hedge inflation
這個例子里面的basis是10bp 還是-10bp？
請講解一下
請講解一下
public real estate investments ，雖然是public 但也不能說highly liquid吧
第二個策略是不是就是 riding the yield? 在收益率上升的情況下，riding the yield 是賺錢的。第三問C選項說 expected return would decrease是為什么呢？
老師第三題，我的理解和之前一位同學的一樣，之前買的23元的call應(yīng)該已經(jīng)為客戶賺到錢了，現(xiàn)在是站在當前的時點選strategy，理論上賣25或者26元的call都能賺錢，所以不應(yīng)該選covered call嗎？
Long short investing 優(yōu)點之一是reduce market risk 即lower beta sensitivity to equity markets 為啥a錯了 再請講下c
請講解一下
解析說fubd A sensitivity to equity markets is essentially zero 但是在normal時系數(shù)是負0.02 在這兒就被解釋成幾乎為0 嗎
老師，衍生example的這道題，公式是Y（exposure)=a+beta*X（NP),為什么不直接用X=exposure/β計算？
Dedicated short selling funds 是波動小的 short bias 是波動大的 合并套利策略波動小 對嗎
Q5B why the liquidity of Multi-strategy fund is worser? is it because of higher threshold of redemption amount?
請問TAA和rebalance都是調(diào)整SAA的target weights，兩者有什么聯(lián)系和區(qū)別？
求MCTR就是求sharpe ratio是嗎？
程寶問答
金程問答