第一題的pension和endowment為什么不能都以liability的比率作為benchmark呢？而且之前有一道關(guān)于endowment就是說不以index作為benchmark。
第四題大概思路是什么？
第二題0.05A+0.06B+B=1,000,000和0.05A+A=2,000,000是怎么來的？
怎么用衍生品調(diào)整指數(shù)？請對 rebalancing overlays 舉個(gè)例子，謝謝。
Q6, statement 1.看到老師回答別的同學(xué)“為了使自己的LCR指標(biāo)看起來比較好看，銀行會(huì)在每月末多存一些準(zhǔn)備金在聯(lián)邦基金，因此資金供給增加，拆借利率下降。利率下降，歐洲美元期貨的價(jià)格會(huì)變高，因此應(yīng)該做多?！?
Sabanai Investimentos Case Scenario
coupon 1是哪兒冒出來的
像這兒的A和B ，不理解 是原版書上的原話嗎
沖刺筆記第113頁的表格，關(guān)于duration gap的解釋請?jiān)敿?xì)說明一下，不太理解overhedge和underhedge，和我想的正好相反。謝謝
有關(guān)第二題，老師說roll yield有兩層意思，想問如果題目中是要求計(jì)算roll yield的話，是直接用F-S/S就可以了，只考慮第一層意思，不用考慮第二層意思嗎？有沒有可能雖然F-S/S為正，但第二層意思為負(fù)，所以roll yield正負(fù)無法判定的情況？
想問下NDF的forward rate和一般的forward rate相比通常是更高還是更低啊
老師? the pricing of NDFs may differ from what is expected on the basis of arbitrage conditions.這句話答案說是對的，要怎么理解呢？
HNW Worldwide Case Scenario
這里的delta call和delta put為何下降
Q3，B選項(xiàng)INR/USD的forward premium越高，意味著USD升值，USD升值對整體交易應(yīng)該是不好的呀？
程寶問答
金程問答