這里的bond是不是應該改為hight quality bond才對呢？直播答疑的時候好像是這么說的
我覺得這里option2不對是因為名片（客戶聯(lián)系方式）是屬于雇主資產，不能帶走誒
第八題，如何計算新組合的variance？是不是舊組合標準差的平方乘以80%加上候選對從基金標準差的平方乘以20%？謝謝
這里講只要是做空，gamma和vega一定是小于0的，這個可以再解釋一下么？謝謝
想問下第三題，payoff to the variance buyer，如果是buyer的話等于是long variance，所以是減去strike，可以這么理解么
截圖中我標記的藍色框框內容，感覺和解釋conditional factor model如何幫助主人翁解決疑慮無關嘛，就是舉例一個常規(guī)情況——動蕩少配股票、正常多配股票；實際回答應該只需要解釋清楚conditional factor model是如何結合啞變量作出判斷的就行了啊
Q3，解析中說“賣出25-delta的看跌期權（OTM）將限制日元升值（歐元貶值）的上行潛力”該怎么理解？ 應該是sell put的話，相當于歐元越跌我越賠，但是歐元跌相當于日元漲，所以是無所謂的。對嗎？ 如果A的后半句的話，sell call相當于，歐元越漲越虧，正好沖抵了購買看漲期權的意義，所以A是錯的。這個理解對嗎？ 另外risk reversal的圖像應該是什么樣的呢？
Q1還是不理解為什么要先調到0，調到0，再升上去，還是這個過程嗎？
Liabilities duration 和investment time horizon 是一回事嗎？如果說成shorten The time horizon 可以得分嗎？
Q4 STRATEGY 1 為什麼有TAX LOSS HARVESTING? 他頭寸明明是GAIN MONEY (NET GAIN ON EXPOSURES) 沒有LOSS? 為什麼有HARVESTING?
為什麼Question D 是要防止Probate? 什麼是Probate, 和題目有何關係?
第五小問，熱錢流入流出的影響應該怎么理解
老師，高光的部分可以解釋一下嗎？，
請問這句話怎么理解？
第一題statement2錯在哪里了？
程寶問答
金程問答
