第二題為什么delta等于0.7就不能short？
3個月不應(yīng)該是從t0時間點(diǎn)開始算嗎？為什么老師畫的圖是從第三個月開始到第六個月結(jié)束？
為什么第三題需要站在外幣角度去思考問題？
active share 的公式是什麼?為什麼要X 0.5?
Rosario Delgado
策略二 再多加一個 。long call on DM equity index 也行吧
老師，這題只披露，不terminated行么？
equal beta-weighted exposure怎么理解呢？
這個地方的positive roll yield, 2級講的不是說如果做多，遠(yuǎn)期升水，roll yield為負(fù)，因?yàn)橄喈?dāng)于花更多的錢買新的合約。應(yīng)該沒有理解錯吧？ 第一問，F(xiàn)>S，的是分母貨幣升職，遠(yuǎn)期trading at premium. trading at premium 的是遠(yuǎn)期升水，應(yīng)該是負(fù)的roll yield吧 視頻中老師說和第一題答案一樣
在Equity的直播中，KAIKAI老師說會把關(guān)于return-based的數(shù)據(jù)操縱結(jié)果發(fā)在群里面，結(jié)論是什么呢？
為什么holding-based不能反映期間收益就不適合high turnover的portfolio呢？不應(yīng)該不適合low turnover的交易嗎？因?yàn)椴痪_
第五題這樣對沖的意義在哪里呢？為了降低日元借款成本而簽訂swap，但是另一邊又要付出巴西里拉的利息。還是沒有搞懂為什么AS要簽訂一個swap。
KAIKAI老師在equity example中的意思是：TE小只能排除Sampling，不能選擇full replication 或 Optimization？
mutual fund 交易價一定是NAV嘛？
如果考試涉及具體計(jì)算的話，一般來說這里的PV of human capital是按照后付年金折現(xiàn)的，PV of consumption 是按照先付年金折現(xiàn)的吧？
程寶問答
金程問答