選項C啥意思，考的哪個知識點？
第三題的具體解題思路是怎樣的呢？
第六題為什么pay fix不對呢？yield curve一直保持上漲，pay fix不就能固定支出然后receive更高金額嗎？
老師，這個題不明白為什么A
這題想表達什么意思？
1.為何要對沖掉volatility exposure？題目哪里說要對沖？2.圖二最后一句話不理解意思？
既然是增量，怎么不是相減？0.236-(-0.572)=0.808？
老師請問一下，用Monte Carlo為啥不能計算出shortfall，比如多少shortfall在不同的probability。還有C，題目中說這不是不賣stock嗎，tax應(yīng)該只有dividend tax，這里的tax consequences指的是啥呀
Q4，視頻老師講的是，再買入一個put option是為了對沖風(fēng)險，但是如果我賣出一個call，下跌我的沒有風(fēng)險的呀，下跌只是不行權(quán)，上漲才有風(fēng)險，怎么能用購買put option的方式對沖風(fēng)險呢
老師為啥A對，BC不對，goal base不也是要看每個Goal完成的可能性嗎
Q4，視頻講解說，隱含波動率下降所以要short，是因為波動率下降了，期權(quán)就不值錢了，所以要short嗎？
表1 和表2，兩個European-index beta值不一樣 這個合理嗎
short put delta為什么大于0來著
Q4，C的0.8就完全是得不出來的嗎？就是只能看1
為何commodity futures的流動性比REITs的好呢、
程寶問答
金程問答