金程問(wèn)答
Q1，這個(gè)alpha skill，所以timing, position & factor weighting這三個(gè)都算是alpha嗎？還包括別的嗎之前以為alpha指的選股能力
Long-short的gross exposure不是一定要超過(guò)100%嗎？我記得老師課上說(shuō)Long-short的net exposure要為正數(shù)，怎么還會(huì)有l(wèi)ong 50%+short 50%的這種情況出現(xiàn)？
這個(gè)公式0.001223/(0.0374)^2=87%的原理是什么？還有0.001223是covariance嗎？
解析視頻里的選項(xiàng)怎么和刷題通關(guān)的不一樣??？！
？
第一句話怎么理解啊，為何會(huì)到期日相等呢？
NDF優(yōu)點(diǎn)是啥啊？英語(yǔ)怎么寫(xiě)？
請(qǐng)問(wèn)利率這一列怎么解釋
外匯期貨的roll yield不是很明白怎么賺的
Fundamental weighting intends to exploit possible inefficiencies in market pricing caused by the overuse of cap-weighted approaches. 請(qǐng)問(wèn)為什么overuse of cap-weighted approaches會(huì)導(dǎo)致 inefficiencies in market pricing呢？
在t時(shí)刻用FX swap展期的時(shí)候用的是T時(shí)刻的匯率還是t時(shí)刻的匯率？
老師的意思是，short 方和collateral requirement呈正相關(guān)關(guān)系嗎
第三題， expected compound return of an asset (Rg) 這個(gè)公式是在書(shū)中哪個(gè)部分出現(xiàn)的??？
Maximum sector deviation行業(yè)偏離度，這個(gè)是看factor么，還是用什么model/指標(biāo)來(lái)衡量行業(yè)偏離度?。?
最后一題，能舉例說(shuō)明一下一個(gè)基金經(jīng)理是怎么做 timing exposures to factors的么？和調(diào)rewarded factor權(quán)重有啥不同？
程寶問(wèn)答
