CDS spread不是斜向上的線嗎，spread高代表credit risk高，為了賺錢不是應(yīng)該short長(zhǎng)期嗎
在這個(gè)圖表里面的spread curve, IG代表的是政府債券？
這一題能解釋一下嗎？
這題的duration-neutral yield curve flattening trade我理解的是投資者預(yù)期yield curve變平坦，然后一般都是向上傾斜的，所以變平坦的話策略就是賣短期債買長(zhǎng)期債。然后就感覺B最能賺錢。。。。
老師我…這個(gè)題看不懂…尤其是解釋…
讀了好久沒太明白這三點(diǎn)。
為什么consideration 2就沒有問題呢？情景分析里增加極端情況就是為了測(cè)試最極端的損失，但是正文又講假設(shè)和過去經(jīng)濟(jì)危機(jī)的后果一樣。
B和C為什么錯(cuò)呢？
不是說垃圾債的yield curve由于發(fā)行時(shí)風(fēng)險(xiǎn)最高，所以都是短期更高長(zhǎng)期更低，并且基本都是在投資級(jí)債券曲線的上方。為什么不是C呢？
A和B的because后面的描述沒有特別理解，為什么A選項(xiàng)的buyer是receiving？
這個(gè)80%和20%權(quán)重是通過什么思路得出來的呢？我記得這道題畫三角形用線性插補(bǔ)法也沒有算出來，就是假設(shè)12年government yield的是x，然后根據(jù)相似三角形，2.3%/x=20/12。算出來的x是1.38%，再和2.8%相減得不到選項(xiàng)里的答案。
老師這個(gè)題沒有spread0？
因外幣升值，總體收益不應(yīng)該增加嗎，為啥不選A
early expansion 不是spread 呈下降圖形嗎，為啥不是B，您能解釋下那幾個(gè)不同時(shí)期的圖的邏輯嗎
cds這里，想underweight 就是想降低風(fēng)險(xiǎn)敞口，買cds。要overweight就是想增加風(fēng)險(xiǎn)敞口，所以賣cds對(duì)吧。即便不給下面的spread變化也應(yīng)該這樣買賣，對(duì)吧
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