單純對比options，沒有特別明白買call相比于賣put的優(yōu)勢在哪里？
C感覺沒毛病呀。。哪里錯(cuò)了。。
這題能幫忙講解一下嗎？
題目不是說yield上升且預(yù)計(jì)保持不變嗎，B選項(xiàng)不是應(yīng)該賺錢才對？
超額收益那兩個(gè)公式，預(yù)期超額收益多了違約概率。還有別的區(qū)別嗎？我的意思是有沒有用法的區(qū)別。
老師，評級高用duration+凸性那個(gè)公式算價(jià)格變化百分比。評級低的用dts*spread變化百分比，就沒有凸性那個(gè)部分了對吧。
額…老師…這不是baebell的意思是么…
這個(gè)題錯(cuò)了吧老師。A對吧…
老師，callable=pure-call option對么。對于買債權(quán)的人來說，是只有義務(wù)，以X被買回的義務(wù)。當(dāng)波動(dòng)率升高，call貴，賣出call可以收更多期權(quán)費(fèi)。對嗎
波動(dòng)率下降，一是依然通過賣call賺期權(quán)費(fèi)，二是callable更便宜，因?yàn)関alue上來看是pure-call，對么
書上寫的是level調(diào)整看duration就行。這道題解析是要考慮凸性。在什么情況下使用本公式？
老師，money duration 是pvbp的100倍嗎
這題三個(gè)點(diǎn)都沒弄懂。能解釋一下嗎？
這題沒有理解為什么選C選項(xiàng)。預(yù)期利率上漲，不做免疫策略不就虧錢了嗎？
這題我感覺B是對的。為什么是A呀？
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