這題問的是哪種債券退出方法成本最低嗎？如果是的話，為什么B和C選項屬于退出方法呢？
為什么解析說value tilt是leveraged，看不出聯(lián)系呀。
老師，reason1和2能具體解釋一下嗎
這題文章中的C說法都沒有提到relative value。我看C的意思是要完全放棄賺錢機會，所以就沒選B。能不能再解釋一下呀。
老師本題思路是不是：因為利率下降，負債增長。所以進入C，買一個期權(quán)，未來可以收固支浮，這樣利率下降，我仍然收到固定的利率，負債不會漲。
S1 后半句話怎么解釋： 按理說無論平行、非平行都會影響利率， 我不太會翻譯這句話，也不知道怎樣理解
我們fixed income 一共有多少個Duration, 其中Mac D和其他duration 的區(qū)別是？因為看到一個題目教材課后題目， MacD的解釋力度over ride其他Duration。 謝謝
老師，答案選的2…可是money d小于要求誒
老師這段話沒太讀懂
老師A選項是一種債券嗎
老師什么叫synthetic strayrgy？
老師沒太懂這個題的點…
此處的spread為什么用125作為分母？這個125和兩個bond 分別的OAS 100 和300是什么關(guān)系？
低評級債券只考慮spread變動率乘以DTS就可以了嗎，不用考慮凸性？
澳元美元做固定利率貨幣互換，沒有看出怎么對沖了美元。從結(jié)構(gòu)上講：
程寶問答
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