老師，麻煩再解釋一下PCGE?
百題最后一個case的最后一小問，按我自己寫的大概能得幾分，還有什么可以改進的地方嗎
請問什么情況下會選擇pre-trade benchmark？(就是不看細分的四個price，如何先判斷我是應該用pre-trade，而不是intraday或者post-trade)
百題Case 1: Tweed Asset Management，第2問，但是schedual的三種方法不也是不能保證完成交易么？VWAP 和 TWAP 是需要流動性足夠才能完成交易，這種不能完成交易和POV的不保證能完成交易有什么區(qū)別？
Q3，題目問的是net active return，為什么最后算的答案是net return？這個應該不一樣吧
看到有答案說教材勘誤了，說第五題最后的稅是終值的1% 不是應該用1.18乘以1%，老師能不能把勘誤吼的答題思路完整解釋一下？
Q1，這個implementation shortfall，根據(jù)公式是要涵蓋opportunity cost呀。那么分解計算(35.41-35)x90,000+(35.65-35)x10,000+0.02x90,000=55,200，與直接用paperreturn-actualreturn的結(jié)果不同
請問，這個題所用的累計收益率為什么是19.72%，也就是稅后收益率，如果用19.72%再去乘上(1-liquidation tax/final value)那不是課稅兩次了？應該用22.41%稅前累計收益率去乘(1-liquidation tax/final value)才是正確的啊
老師這里講的如何賣出買入一個barbell和bullet啊，買入賣出一個portfolio？
為什么信用質(zhì)量差的spread duration和mod duration差別大？
實際做題的時候，外匯不用乘1+升值pct 的嘛，就加就行？
老師你好：能否解釋一下，與組合其它資產(chǎn)的correlation越小，rebalance range 越小呢？
為啥tax rate根據(jù)時間變長越來越低??？
這里的security lending rate包括借券向lender支付的成本嗎？
MVO是不是至少要做兩次？第一次是確認各資產(chǎn)大類的配置權(quán)重（例如MVO得知權(quán)益類產(chǎn)品應配置40%），第二次MVO則是確定這40%的權(quán)益類產(chǎn)品權(quán)重如何在具體各只股票的分配權(quán)重？
程寶問答
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