如果active return>0，就應(yīng)該是選數(shù)值最小的C？
A？
C選項能具體點舉個例子嗎，說很抽象！liquidity-seeking是怎么操作的？
如果題目沒有給出41.42，平均成交價格是否能用表格里的數(shù)據(jù)來計算，得到的是41.417？
超配了LT Bond，收益率影響為正，但同時債券價格也在下降啊，怎么確保Yield effect就是正的呢？
為何業(yè)績數(shù)據(jù)比持倉數(shù)據(jù)更容易獲得呢？
16.26%和最后的0%是怎么算出來的？
AR比率的存在意義是什么呢？殘差對組合收益的影響很小呀，計算每單位的殘差帶來的收益，有意義嗎？
用3年的數(shù)據(jù)構(gòu)建回歸方程，是因為有多少個因子就對應(yīng)用多少年的數(shù)據(jù)嗎？為何不是用5年10年的數(shù)據(jù)呢？
填平項又是怎么得到的呢？
圖一所有的結(jié)論都是基于圖二那個利率曲線圖得到的啊，根本不是基于熊平，感覺你圖2這個解釋是亂說的呢。。。
不能理解roll yield和Duration的影響為何分別得出LT利率下降和LT利率上升的相反結(jié)論？
不理解，根據(jù)題目的分析得出結(jié)論是LT利率上升，圖又畫成LT利率下降，為何自相矛盾？如果是熊平，ST和LT都是利率上升，債券價格都在下降，為何還能說yiled curve effect為正，都虧錢了還正影響？
根據(jù)題目的信息，這圖畫錯了吧？LT利率上升
為何衍生品沒有Dealer？
程寶問答
金程問答