為什么這題只考慮hedge index linked government bond ，不考慮corporate bond
corridor
taxable corridor寬
每年需要花3%，那可以答cash只配了2%不合適嗎？
5.5稅后金額，是指這個(gè)賬戶是taxable的嗎？還是說5.5完稅了，再放入這個(gè)賬戶投資，那還需要交稅嗎？為什么5.5波動(dòng)大？
請問老師，這個(gè)mock題目，與無風(fēng)險(xiǎn)收益一起構(gòu)建的資產(chǎn)組合不是就選擇sharp ratio最大的那個(gè)就好了嗎，答案也是用的sharp ratio最大的，需要計(jì)算嗎？
Surplus optimization是基于liability配置還是asset
第二題statement3，不能短期內(nèi)偏離上下限嗎？
搞不明白答案為什么選B？HY spreads extremely high，為什么還要increases HY bonds?
老師，不是方差加權(quán)，而是標(biāo)準(zhǔn)差加權(quán)么？不同科目好像處理不一樣，考試時(shí)怎么辦？
請問老師，這個(gè)沖刺筆記里面的goal based為什么說是最大可接受的失敗概率??？不是應(yīng)該是最大的成功概率嗎？那不是應(yīng)該是最小可接受的失敗概率嗎
第二題不選B嗎？在教育的CF角度，2年40%的支出要保證，50%的現(xiàn)金是不是可以保證了？題目問可以保證教育目標(biāo)。C也不能完全保證啊…從整個(gè)portfolio的角度，從financalBS看為0，且客戶還有其他目標(biāo)，C也不能帶來更高的收益，B還能提高收益…感覺B怎么都比C合適啊…
第三題，題目中說盡管投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好不同但是都選了一致的R&R，這不是說明投資者決策時(shí)沒有充分考慮風(fēng)險(xiǎn)？把風(fēng)險(xiǎn)情況（確實(shí)列的也是有點(diǎn)多了）放上，增加了風(fēng)險(xiǎn)情況的availability，B不行？ framing的話大家的風(fēng)險(xiǎn)情況也不一樣啊…這個(gè)題的意圖不是讓投資者根據(jù)自身情況將風(fēng)險(xiǎn)維度納入決策？
第一題這么小的規(guī)模不應(yīng)該受制于規(guī)模限制嗎？
第2問，多大的資產(chǎn)規(guī)模適合加入RE,HF,PE等資產(chǎn)類別呢？
程寶問答
金程問答