為什么同樣是算多少份期權(quán)，這兩個mock題除的分母不一樣？一個是除以期權(quán)費(fèi)，一個是除以執(zhí)行價格
這個答案里 沒有看出對zar的分析里有考慮基金經(jīng)理觀點？firm market strategy是什么，怎么兩個匯率都是depreciation的結(jié)論？
這個題目是沒有提供cf的哈
密卷上午題 case 11，未來living expense的減少不需要抵減capital needs嗎？
是不是可以理解為roll yield為positive應(yīng)該hedge，而roll yield為negative不應(yīng)該
mock1上午3-4為什么不是a啊，22.91比22.08高
老師，第二題，存活率第二年為什么不是0.99*0.99，第三年是0.99*0.99*0.99，這種用條件概率呢？
這三個數(shù)為什么要乘，不能加？
這個題也詳細(xì)講一下。謝謝
原版書example 14,為什么要賣put against its short exposure ？沒有搞懂，麻煩老師把原理講詳細(xì)點
第2問，怎么判斷出不是Canada model呢？Endowment model是outsourcing，Canada model是internally managed
第1問，charity donation是否算liquidity needs
第2問，framing從哪體現(xiàn)的？
答案就寫原因，不做解釋，這樣可以嗎
解析中是從A 的角度來寫的，我從B的角度來回答有沒有問題？
程寶問答
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