金程問(wèn)答
并且第一問(wèn)如果有股利再投資應(yīng)該怎么辦呢
我的答案是這個(gè) -0.2067%老師我無(wú)語(yǔ)了 我每次做第一問(wèn)這種題都很正確答案差一點(diǎn) 這樣大的偏差考試?yán)飭?wèn)題大嗎
老師，這里沒(méi)看明白The expected risk of the domestic currency return for the Australian asset is (1.055) × 7% = 7.39%.The expected risk of the domestic currency return for the German asset = (1.035) × 5% = 5.18%.這題能具體再講講嗎?聽(tīng)得有點(diǎn)暈
CDS price= 1+(1%-spread)*effduration CDS 根據(jù)這個(gè)公式cds的價(jià)格隨著風(fēng)險(xiǎn)的上升不應(yīng)該下降的嗎 為什么老師說(shuō)是上升呢
答案寫(xiě)到54219998.97，這樣子得分嗎？需要加負(fù)號(hào)嗎？
老師我突然有點(diǎn)不明白risk reversal和collar的區(qū)別 有的地方說(shuō)他倆一樣但collar不應(yīng)是S+P-C嗎 risk reversal是C-P啊
老師，如果投資的外幣資產(chǎn)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，通過(guò)方差公式提取常數(shù)可以得到圖中公式2，但為什么不可以通過(guò)公式1令RFC的標(biāo)準(zhǔn)差為0，這樣子RDC的方差就等于RFX的方差？
第一題這里Smithers 的duration = 3.7 和benchmark的3.4不一樣吧 不應(yīng)該是active management嗎
老師，KRD和PVD都是應(yīng)用于非平行移動(dòng)時(shí)復(fù)制指數(shù)，那他們兩個(gè)有什么區(qū)別呢
老師，swap和future，which can flexibily unwind the hedge easily also have lower credit risk
關(guān)于做市商與風(fēng)險(xiǎn)套利交易不屬于MNI，可否分別舉兩個(gè)例子，不理解？
通常題目問(wèn)我們selection decisions是不是通常要算SS+II？還是SS就行了？我看有些題的答案給的是SS+II
老師，想搞清楚一個(gè)問(wèn)題：REITS own direct real estate 嗎？謝謝
statement3錯(cuò)在E/P和cap rate無(wú)法類(lèi)比還是錯(cuò)在高質(zhì)量商業(yè)房地產(chǎn)的收益率不會(huì)超過(guò)GDP增長(zhǎng)率？就算gdp增速和NOI增速保持一致，也無(wú)法說(shuō)明cap rate不會(huì)超過(guò)gdp增速啊，如果r足夠高，cap rate仍然會(huì)超過(guò)gpd增速啊。
請(qǐng)問(wèn)如果在調(diào)研期間對(duì)方公司請(qǐng)我去高端餐廳吃飯或者去旅游，我接受了但是都disclose了，(1)這樣的話應(yīng)該不算是違反獨(dú)立客觀性吧？ (2)只是沒(méi)有在雇主書(shū)面同意下接受了違反additional compensation吧，但是也沒(méi)有辦法在吃飯前收到雇主書(shū)面同意呀？ (3)還是說(shuō)我必須都拒絕要不然就違反獨(dú)立客觀性？
程寶問(wèn)答
