FRA是OTC還是Exchange-traded？
還是不太能理解risk reversal策略，為何一定要OTM呢？
封閉基金可以在二級市場交易？能不能具體講講。似乎中國的封閉基金沒有二級市場
請問用Arch計算風(fēng)險時，怎么區(qū)分是用一般的公式還是更為嚴格的公式？
put call parity的標的資產(chǎn)特指股票嗎？否則的話國債與標的資產(chǎn)的相關(guān)性未必時刻為0吧？那Bond Delta也就不為0，?put=?call-1自然就不成立了吧？
如果認為市場波動率一般，處于平均水平，這個spread是bull還是bear呢？老師畫的是bull spread吧？
SEK/GBP的題干里面，如何看出是GBP空頭？
這道題主要的考點是tax-exempt賬戶的損失不能抵稅嗎？題目提到只是上一年的情況，綜合來說，tax-exempt賬戶沒有交過稅，taxable account還有可能先實現(xiàn)盈利后虧損，然后交稅，loss只能抵來年的稅。
為何降風(fēng)險為目的的call，不能用low price呢？
long call不是有權(quán)利買入資產(chǎn)嗎，那應(yīng)該要支付費用，扣減才對??？為何1式是加呢？
既然Bull Spread和Collar效果都一樣，為何還要搞兩個一樣的策略出來啊？不就重復(fù)了嘛？
對期權(quán)平倉的時候不也是要支付期權(quán)費嗎？到了最后的C50，也就賺到了C50的期權(quán)費而已，前面2個期權(quán)費收入都被offset掉了??？老師怎么還說每次都截取了最大的期權(quán)費？
Bond可以是公司債嗎？可以的話，折現(xiàn)率就不能是rf?
請問為何用index futures的時候beta f = 1，如果index是小盤指數(shù)，不就不能代表market了嗎？還有一個問題是，這個用于調(diào)整的portfolio beta這里的beta是不是都是CAPM中的調(diào)整市場利率的beta，而不是其他的調(diào)整size或者其他？
請問Eurodollar的份數(shù)為何是mv（portfolio）/1m？為何是MV（portfolio）？
程寶問答
金程問答