第二問為什么選A?它有負債呀
沒太懂，相關(guān)性越高，那不是變化的同步性越高，那按理說區(qū)間應(yīng)該更小啊
這里goal based的目標為什么是最大化沒成功的概率？？
第六題，我印象中老師在講題時提到，tax對于optimal corridor width 的影響是不對稱的，對下沿的影響小于對上沿的影響，是有這個說法嗎？
statement 2為什么錯了 沒看懂答案
第三題，A選項為什么不對？overlapping應(yīng)該是何種具體情形呢？可否舉例？
第四題就是隱含了市政債免稅的條件是嗎？
第四題的statement 2，是想表達因為bond與rest of the portfolio 的相關(guān)性低，所以range 也narrow的意思嗎？如果是這樣能解釋通。但是債與股的相關(guān)性低這個表述是否有問題？
Mike and Kerry Armstrong 這道原版書后題，用計算器怎么按?。?
statement3描述的是systematicTAA還是SAA呀？解析有點亂了
為什么最后這層personal不會損失
為什么稅后波動率減少，而資產(chǎn)間相關(guān)性不變
請問老師，用馬科維茲理論通過MVO來構(gòu)建的組合按理說，應(yīng)該就是一個給定風(fēng)險情況下最大收益的組合嘛，已經(jīng)確認了個資產(chǎn)配置的權(quán)重，是否可以理解為用risk parity和risk budgeting的思想來構(gòu)建一個optimal asset allocation的操作，是用于后期情況下的組合優(yōu)化和調(diào)整？
AA官網(wǎng)題，Construct the overall goals-based asset allocation for the Armstrongs given their three goals and Abbott’s suggestion for investing any excess capital. Show your calculations這題goal 2 的答案計算得不對吧？
AA官網(wǎng)題Tina Swan Case Scenario 答案解析是不錯了，看不懂為什么用sharpe ratio去選擇，計算the ratio [E(Rp)-Rl]/組合標準差 不可以嗎？
程寶問答
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