金程問(wèn)答
resampled mvo
economic balance sheet vested
180個(gè)億也沒(méi)多少啊………怎么就難做主動(dòng)管理了。我a那么多千億雞精經(jīng)理
第一題C選項(xiàng)我覺(jué)得因?yàn)樗麄兊幕鹨?guī)模太大，而僅僅只有14個(gè)人管理，我覺(jué)得缺乏有效性
第三題，statement3最后一句減少pension cost怎么理解呢，如果是high allocation的情況下
老師，您好，第一題，題目說(shuō)了只有14個(gè)投資專家，這么龐大的dbp，14個(gè)人不行吧，謝謝啦
long-time horizon
第一題不懂，說(shuō)individual asset selection 代表的是portfolio construct ion，但是文章說(shuō)委員會(huì)把這個(gè)外派給外面的經(jīng)理了嗎，這不是跟c選項(xiàng)一樣了嗎
第二題為什么不是goal based 因?yàn)槲依斫馐撬袑?xiě)很多mission，要完成很多目標(biāo)
但在百題的固收case8 第一題就說(shuō)的是支持獎(jiǎng)學(xué)金就算明確負(fù)債呢
老師，您好，第二題，按照答案公式，c也行6.91 =7.24w + 2.2 (1 – w)，w=0.935，麻煩看一下，謝謝啦
第一題，假設(shè)第一種portfolio，夏普值比第二種低，但是這個(gè)基金有錢(qián)，只要return高就行吧
第二題，是優(yōu)先用sharp ratio嗎，因?yàn)樗幸蠡貓?bào)率6.91，之前有個(gè)題就是用expected return-要求回報(bào)率，可以理解成如果一個(gè)題給出rf和要求回報(bào)率，優(yōu)先用rf求sharp ratio嗎
第四題，target 不是寫(xiě)在IPS里的么？不是在這個(gè)區(qū)間范圍內(nèi)可以TAA，超過(guò)這個(gè)區(qū)間范圍需要改IPS么？
第三題，組合對(duì)另類(lèi)資產(chǎn)的配置比例有什么說(shuō)法么？這個(gè)題有60%，而且A也說(shuō)了可能沒(méi)有那么多可被買(mǎi)的資產(chǎn)為啥還說(shuō)這個(gè)另類(lèi)的比例沒(méi)有問(wèn)題呢
程寶問(wèn)答
