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老師好 請問藍(lán)色圈圈里這個management fee 怎么理解，什么叫一組數(shù)據(jù)每個觀測值剔除相同的常數(shù)？

STATEMENT2的后半句有什么問題嗎？selling restriction的確是存在兩年，那要保證兩年內(nèi)可以互換收益這個swap的有效期得至少兩年吧

security lend 和融券做空，是兩回事吧，不同吧？第三問的參考答案是否文不對題呢？

第四題了解commercial based payment 風(fēng)險最高、那請問regulation-based payment 和 available based哪一個風(fēng)險較高？

如果題目同時給了前一天的closing price和做決定時的價格，那么該選擇哪個作為decision price？

想請問一下第三題，答案里的后半段，為什么BC要用兩倍的money duration？以答案B為例，（combine a 2-year pay-fixed AUD swap with twice the modified duration as the 2-year government bond in the barbell portfolio.），到底做了哪些操作？謝謝

這里線性插補法為什么一定要以Spread為基礎(chǔ)計算呢？為什么不能直接去線性插補10年期的corporate bond的YTM，再計算spread?

為什么當(dāng)similar active risk情況下，active share增加可以導(dǎo)致higher expected return？前提的兩產(chǎn)品similar active risk即意味著回報與benchmark的回報偏離是similar的，何來higher expected return？

forward rate bias不是在現(xiàn)貨市場交易吧？是交易forward吧？

請問一下第二題，什麼情況下才可以認(rèn)定 increase in the risk to the durability of the pension?

老師好 問一個比較弱智的問題。國債沒有spread我知道。這個題說 買的是Australian zero coupon bond，澳大利亞零息bond就是國債？

這里的enhanced indexing和權(quán)益的enhanced indexing有什么區(qū)別

雖然長期端影響比較大，但是畢竟也只占一半呀，剩下一半全在短期端了，綜合下來看幾個portfolio感覺是差不多的吧

Commercial payment(merchant paymentscheme)不是屬于fixed-payment scheme Fixed or availability-based payment是屬于fixed-payment scheme Regulation-based payment是屬于fixed-payment scheme 以上說法請問對嗎？

statement3：A concession with a fixed-payment scheme。。。意思不已經(jīng)明確了這就是個固定支付的方案嗎？既然是固定支付，怎么現(xiàn)金流又不穩(wěn)定呢？就是老師說的，可能要求達(dá)到可用標(biāo)準(zhǔn)，要維持可用標(biāo)準(zhǔn)也有成本（也就有了不確定性？）。