金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，有沒(méi)有什么策略是適用于 illiquild securities的？也就是這個(gè)B選項(xiàng)說(shuō)的是什么策略？
能在說(shuō)說(shuō)ats，mtf是啥的縮寫嗎
請(qǐng)問(wèn)什么樣的費(fèi)率結(jié)構(gòu)會(huì)像put option?
CFA三級(jí) 交易和業(yè)績(jī)歸因 這題完全不太理解，為啥B不對(duì)，老師能展開(kāi)講解下嗎？我怎么看答案感覺(jué)選B？還有為啥選C，這題有點(diǎn)虛，請(qǐng)老師展開(kāi)講講相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)
請(qǐng)問(wèn)statement 2錯(cuò)在哪里呢？答案沒(méi)看明白。謝謝
CFA三級(jí) 交易與業(yè)績(jī)歸因 Switzerland不是跑輸基準(zhǔn)嗎？4.57%<7.36%，怎么解答說(shuō)跑贏了，寫錯(cuò)了吧
為啥這個(gè)表里前幾項(xiàng)相加不等于最后的total呢
t-bill雖然是國(guó)債，但像美國(guó)這樣國(guó)債因?yàn)橥浺泊蠓仙蠢碚f(shuō)是個(gè)relative的呀，不是絕對(duì)的5%6%啥的
return base 不就是跟歷史的return回歸得到的么，這里又不看歷史的為啥能用return base
第4題，A選項(xiàng)，allocation是0.28%，selection和interaction是2.5%，為什么不對(duì)呢
老師，多期的UC和DC怎么算，計(jì)算出每一期的UC和DC后是取平均嗎
老師，用BHB模型和BF模型的時(shí)候，計(jì)算security selection時(shí)，什么時(shí)候要包含interaction
能說(shuō)說(shuō)什么事agi么
老師，我記得官網(wǎng)題有一道是股票mispricing，給到了fair value，問(wèn)benchmark怎么選，最后選擇的是arrival price而不是price target
如果長(zhǎng)端利率是下降的，為什么采用roll的方式就不賺錢了呢
程寶問(wèn)答
