value ratios在DTA和STA中都出現(xiàn)了（dividend yield等等），因此這個是兩者共用的指標嗎？
銀行是因為存款（負債）多了導致貸款（資產(chǎn)）增加，并不是asset增加導致liability增加啊
歷年真題2015年Q9，是否還在考綱內？是否由資產(chǎn)配置科目轉移到了衍生品科目？
DAA是動態(tài)調整，TAA是靜態(tài)調整嗎？
遇到illiquid asset classes的解決辦法，第一種是不投，轉而考慮相關的fund；第二種是頭相關的index，這倆方法有什么區(qū)別嗎？
reading5example5
第四題怎么做出來的
第四題三種range的方式在什么地方講的，麻煩詳細解釋
第三題什么意思
請問DAA 在長期同樣要求和TAA一樣只在IPS upper & lower limits范圍內shift嗎？還是允許一定程度的偏離limits呢？
請問這道題難道不是問使用Monte-carlo simulation的成本高的問題？ 謝謝
請問可以總結一下factor-based approach的易考點嗎？ 每次碰見factor-based model就很懵。 謝謝
請問intergrated asset-liability approach和goals-based approach的具體區(qū)別是什么
老師，allocation to asset class，如果是在大類內部進行調整，但是各大類配置不變，就不是TAA吧，TAA是資產(chǎn)大類配置偏移SAA。
Case2第一題,疑惑在圖上，我認為解析用的是全球市場組合的各資產(chǎn)權重（input of 反向優(yōu)化模型)，而問題問的是做完反向優(yōu)化之后得到的結果權重（output），答非所問啊
程寶問答
金程問答
