金程問(wèn)答
Dividend reinvestment rate
老師這里為什么會(huì)是合成的foreword策略？x一定要一樣？不能是risk reversal么
請(qǐng)問(wèn)如何理解ST Model中計(jì)算fully integrated的相關(guān)系數(shù)ρi？我的理解是：全球股市收益率變動(dòng)1%所導(dǎo)致的本國(guó)股市收益率變動(dòng)，之所以加上這個(gè)fully integrated是因?yàn)槲以诒緡?guó)之外全世界配置得有資產(chǎn)，然后最終ST Model預(yù)測(cè)出來(lái)的E(Re)是本國(guó)股市預(yù)期的收益率，是這樣理解嗎？如果實(shí)際情況是我在本國(guó)之外的其他兩個(gè)國(guó)家做了資產(chǎn)配置，而不是全世界配置，那么這個(gè)ρi的數(shù)據(jù)范圍只代表三個(gè)國(guó)家的股市整體收益率變動(dòng)1%所導(dǎo)致的本國(guó)股市收益率變動(dòng)？
那么這題正確的思考方式是：因?yàn)槭撬矔r(shí)的，因此T=0,那么實(shí)際計(jì)算的是spread*spread duration, spread0和LGD都是0，答案應(yīng)該是0.94% 對(duì)不？
CFA 三級(jí) 固收 mock 2022 A卷 credit strategy的top-down approach是什么？老師能否講解一下？
老師，vix future 如何price？與volatility正相關(guān)？
fed funds futures的price也是30日均值？settle也是？
老師，您好。C內(nèi)幕交易是不是也違反了呢？
請(qǐng)問(wèn)如果客戶要求我們只能在某一個(gè)sector里進(jìn)行股票投資，比如高科技行業(yè)。那么算是non-discretionary嗎？ 謝謝
官網(wǎng)題wind song wealth case
官網(wǎng)題sabonete case
您好，前面季老師講原理的時(shí)候說(shuō)weight是根據(jù)當(dāng)固定一個(gè)收益率，然后不斷的發(fā)射不同的weight，最后找到一個(gè)在相同收益率下，風(fēng)險(xiǎn)最少的組合weight（權(quán)重），但這里又說(shuō)這個(gè)weight是通過(guò)那個(gè)公式算出來(lái)的，該怎么理解呀
請(qǐng)問(wèn)老師，flow through是指每年收到的新的捐贈(zèng)也都要花掉，對(duì)吧？那么請(qǐng)問(wèn)是說(shuō)一年內(nèi)花完就型，跟筆數(shù)有關(guān)系嗎？謝謝！
為什么不能選pay fixed swap呢
為啥dollar duration是duration乘以principle呢
程寶問(wèn)答
