第四題 我記得bob老師說過外匯期貨用的人少 流動性不好
為什么greeks就是volatility-trading
2023 mock B PM第9題第1問C 選項，被動投資表現會超出benchmark嗎？第4問沒看懂表格里的1,2,3,4 quartile 指什么，答案也沒看明白。
Alternative investments as an asset class appears lower volatility
為什么VIX index futures 是a pure volatility view without the need for constant delta hedging of an
有5個資產，用市場數據求出5個隱含權重，用市場風險厭惡度λ和最優(yōu)權重公式求5個隱含收益率，再分別用5個隱含收益率和自身風險厭惡度λ'分別算出5個權重，請問此時ΣWi一定等于1？市場λ是怎么得到的？
請問老師，最優(yōu)權重的計算公式是不是只能用于計算一個風險資產和一個無風險資產組合的情況？那么實務中多個風險資產要實現最優(yōu)權重配置，其各個資產的配置權重是如何計算出來的呢？
credit issues指的是counter-party default on coupon or principal還是市場利差變動？
考試時默認convertible bond是pure bond+call option on underlying stock對吧
convertible bond arbitrage屬于bottom-up strategy吧
題干問calculate the payoff，答案只寫結果能得全分嗎？考試時會明確說明是否要求寫計算步驟嗎？
justify your response部分只對兩個正確答案進行解答，不回答dedicated short bias和global macro strategies可以嗎？
權益example題，C公司的分類不太懂，請老師分解解釋一下每一個 分類
第1問，用（DT-DP/DF）*P/F的公式計算結果和答案不一樣呢？
第1題，synthetic put是否應該用put-call parity來推導，long put = long call+cash+short stock？
程寶問答
金程問答
