老師好，想問一下short risk reversal到底是否包括原頭寸，即到底是S+OTM put-otm call還是+OTM put-otm call？
the asset base will grow minimizing contributions. 這句話什么意思
第二題的匯兌損益部分什么時候直接家總，什么時候用（1+Rfc）(1+Rfx)-1呢？也就是說這道題最后為什么不能用(1+前面四項的return)(1+Rfx）-1來算excess return
這題到底該怎么做？
如果lifeinsurance不算在financial capital的話，如果題目里要求算net wealth 那是不是我也要跳過加這項insurance，他是不是不算financial也不是human
twist in yield curve是什么形狀呢，如果短端下100bp,長端下1bp，也是短端表現(xiàn)好，這個不就沒有twist么
enhance indexing的active risk是低嗎？收益高了不應(yīng)該風(fēng)險也高？
為什么cap rate 與空置率正相關(guān)
CFA 三級 mock 2022 A卷 績效歸因，題目是：Identify the most appropriate risk attribution approach to assess the Fund based on the fund’s objectives. Justify your response，為啥不是根據(jù)Fund Objective 2，去掉非系統(tǒng)性風(fēng)險，只留系統(tǒng)風(fēng)險衡量的話，那就是泰勒比率吧。答案沒看懂，業(yè)績歸因里什么是factor-based approach？這題兩個Fund Objective應(yīng)該也沒說到要用因子歸因吧，請教一下？麻煩老師分析多一些，謝謝
請問這里的current value 是指盈虧嗎？謝謝
老師。此題C答案怎么理解
何時買入vix put option？過度恐慌的市場？還是stable的股票市場
第四題。老師，您好！
2022 mock PM第8題35,課上有講到過嗎，請老師幫忙對這題再解答一下。
2022 mock AM 第8和第9題
程寶問答
金程問答