請問這題怎么理解
請問老師，沖刺筆記里面，bear spread using put的breakeven公式是St=Xh-（Ph-Pl），是不是等同于Xl（低執(zhí)行價）+（Ph-Pl）？
第五題價格變化不就包含所有除了coupon以外的所有因素了嗎 是不是要寫上假設(shè)yield及spread及default情況都不變化啊
請問如何理解empirical duration、modifiy duration、mac dur，他們有什么區(qū)別
請問老師，可轉(zhuǎn)債在危機(jī)期間會面臨投資者的贖回壓力，這個怎么理解？
R26 第2題
這是哪個知識點哦？上課好像沒講過
老師，float 的z-dm，分子是加在mrr forward曲線，分母折現(xiàn)率是spot上？基準(zhǔn)不一樣？
excess spread實際上是spread導(dǎo)致的收益為什么不叫spread return？叫excess spread過于抽象了
現(xiàn)在的return我算出來是6.04%，再減去inflation不夠cover spending的6%怎么辦？
請問這里的R'(G) 是標(biāo)記錯了嗎？不是說compounding 開根號后是Annualized return， 不開根號才是Cumulative return嗎？
下行，利率下行債券漲為何要做空呢？
cds index 和cds的short方向不一樣嘛？二級時?，F(xiàn)在一樣啦？
第四題為什么不能用預(yù)期cap rate
為何題目中不用compound？
程寶問答
金程問答