老師好 ，請問視頻中是舉例執(zhí)行價是2700點的call option嗎？視頻聽不清
老師，calendar spread里面有個條件是“on the same underlying asset and with the same strike”，這個條件是指一買一賣的兩個call是同一個標(biāo)的資產(chǎn)且其在兩個不同到期日的執(zhí)行價格都相同的意思嗎？
老師好，請問衍生品科目也會涉及寫作題嗎？
老師好，請問這個策略的最大收益和最大損失是怎樣算出來的？
老師好，這個盈虧平衡點是怎樣算出來的？
老師好，最大虧損不是期權(quán)費嗎
老師好，不太理解波動率越大只有給期權(quán)帶來好處？為什么都是呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)
第二題，總感覺這里的notional amount應(yīng)該轉(zhuǎn)換成美元，為3.5 million/1.48。我哪里考慮錯了？
看看forward discount or premium 是看forward quoted price 正負(fù),還是看他上升下降？
可否解釋一下strangle
volatility smile 和 volatility skew的圖為什么兩邊都是 OTM,且左邊為 OTM PUT右邊是OTM CALL？請老師幫忙解釋一下形成這兩種形狀的原因。謝謝。
所有的策略都能用幾何法嗎
老師好，關(guān)于這道題的問題，其實紅框部分只是說到期之后平倉再開倉繼續(xù)下去的意思對吧？ 但不管是否繼續(xù)roll下去，都不會影響6個月后到期平倉的事實，所以有沒有紅框的前提條件，根據(jù)題目中匯率的變化，本題的答案都一樣
Q4，那如果forecast spot rate 高于 spot rate，但是低于forward rate還需要對沖嗎？為什么呢
第三小題，算（480-500）/100時，100是怎么來的？
程寶問答
金程問答