Part A，算股票股數(shù)的時候為什么用執(zhí)行價格，不用股票當(dāng)前的價格，不理解
這里題目里是EUR/USD, 要怎么知道USD/EUR是正常的報價形式？ 直接寫short USD, long EUR futures ok嗎？
請講下策略2
第三題，問roll yield正負(fù)的時候，老師用了紅框里的數(shù)據(jù)，EUR是升值。但這里是short EUR啊，EUR如果越來越貴，不是說明short賣得更貴，因此是有正的roll yiled么？不知道哪里理解錯了
第二題延展一下，如果題目問需要賣多少份期貨合約，是（$28,229.25/$104.05） * CF 0.9135 = 248份么？辛苦老師幫忙看看對不對
為什么bear put不能long ITM put一定要ATM?
圖1和2對Roll yield的說法是不是矛盾了？（F-S)/S到底是negative還是positive roll yield??？
老師，沖刺筆記中l(wèi)ong straddle的例題，為什么在計算BE這個點上的回報率時候不考慮衍生品成本，而是直接按股票價格來計算，如果考慮持有的衍生成本，回報率應(yīng)該是0啊
想問一下1. risk reversal long OTM call的意義在哪里呢？它既不能cut cost，也不能delta 對沖？refer 密卷 PM case B part A2. 什么時候考慮 cut cost，什么時候不考慮 （refer 密卷 PM case 8 part B）
理解不了這里求BPV ctd為什么要把債券的價格$95.5除以100，這是為什么？以上方求BPV portfolio為例，帶入的是債券市值 $252 million的總價，也沒有除以100調(diào)整啊？
這道題說了要hedge掉外匯風(fēng)險，那么carry trade的total return應(yīng)該就是本國債券利率嘛
展期和roll yield是什么關(guān)系??？迷糊了
這道題，題目前面的pair都是，USD/CAT，為什么解析的地方說pair是CAT/USD沒太理解。這個能不能理解成，題目原文說，“worried about recent asset value declines ”就一定是要做空CAT？
mock 1 第5個case最后一問計算bear put spread，當(dāng)前股價25.12，為什么不long 行權(quán)價更高的put？即期權(quán)費7.83那個put？
是不是short risk reversal就是short call + long put？
程寶問答
金程問答