老師，麻煩講解一下這個課上的例子，沒完全聽懂視頻課這一部分的內容，謝謝。
老師，二級的時候學習的roll yield = (Near-term Forward Price - Longer-term Forward Price) / Near-term Forward Price的，而三級這里的roll yield（截圖中的橙色方框處）是怎么理解呢？是跟二級學習的roll yield一樣的嗎？
請問上半部分說不hedge的原因是因為已經是long position了嗎？
請問上半部分說不hedge的原因是因為現在已經是long position了嗎？
為什么這里long FRA 的計算不是7%+50bp - 5%呢？
老師，我再看了就該題的原版書答案，說是use currency futures contracts。那么，這題是否既可以用futures提前鎖定價格，也可以用老師您建議的forward呢？兩者都可以鎖定價格，只是可能一個是OTC，一個是場內，信譽更高也可逐日盯市。是這樣理解嗎？
我不明白第三小問，breakeven point有兩個，為什么不考慮84.5的情況，回報率為負
C0+P0是不是三角形頂點到橫軸的距離，然后兩個breakeven point相隔兩個C0+P0?
vega notional與variance notional相互轉換時，根據老師的解答過程，2K是不用加百分號的是嗎？
為什么標的資產價格上漲，delta put也上漲？in the money的時候 delta不是趨于-1最小值?
股票價格下跌為什么delta p和delta call都下跌？
老師，請問為什么這里買執(zhí)行價格是 3 元的 call 是預計明天匯率就跌到 3，否則就虧錢？如果現在匯率是 6.5 的話不是本來就賺錢嗎
risk free rate為什么跟call option是正向關系，跟put option是反向關系？
老師，請講解一下LM2 (Swaps, Forwards, and Futures Strategies)的課后題，第24題，謝謝。
老師好， 不太明白這一題的C選項
程寶問答
金程問答
