老師，我記得基礎(chǔ)班講的是short call 的premium在t=0時刻交稅，而put的抵稅在行權(quán)時實現(xiàn)
老師short call拿到的期權(quán)費不是交income tax嗎，為什么交capital gain tax
第二題，B也是limits吧，沒大理解，謝謝
老師，請問有IPS investment objective的標(biāo)準(zhǔn)范文嗎，考試可以直接套進去的那種
第三題為什么選C？謝謝
衍生百題CASE9，最后一題，原文給的是GBP/USD=2.7%，答案里面是USD/GBP,那么算最小對沖比例的時候不用先把匯率換算成USD/GBP=1/2.7%嗎？
capital loss 可以抵gain得稅，可以抵當(dāng)年income稅么？carry forward有條件么
A尋找其他觀點，然后觀察以前的數(shù)據(jù)，我覺得沒錯呀，C找一致的數(shù)據(jù)預(yù)測，那結(jié)果還是一樣的呀，應(yīng)該out of sample才對吧
這里的為什么是遠期貼水遠
potential clientslist能帶走么？rejected ideal list呢？兩者什么區(qū)別
在職期間，雇主同意也不可以開展independence practice么
這里的duration gap 為什么是 ΔPortfolio BPV？ 這個怎么理解？
為什么short forward在F＞S的時候有正的roll yield？short position在期末續(xù)期的時候需要通過反向long forward對沖原forward再short新的forward，如果F＞S說明反向long forward成本更高?。?
題目中提到strike，是否應(yīng)該代表variance，而答案中是把strike當(dāng)作volatility了
same commission same price是什么意思？和fifo不是沖突么？
程寶問答
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