老師，family memeber account專指不屬于個人賬戶的家庭賬戶么
老師，我想問為什么long CDS時，當(dāng)CDS spread上升的時候，要overweight呢，long CDS是賣出保護(hù)，當(dāng)CDS spread信用質(zhì)量變差，如果overweight，那不是承擔(dān)的信用風(fēng)險更高了嗎？
老師這道題和原版書上的計算不一樣，原版書上是沒有乘以YTM的，考試以哪個為準(zhǔn)呀
老師這道題可以分開算嗎，A債券為IG，所以價格變化是-10bps*3=-30bps，BB債券是HY，所以價格變化是-1200*10/125=-96bps，根據(jù)他們的權(quán)重，最終portfolio的價格變化是-30bps*50%+-96bps*50%=-63bps。
在credit spread章節(jié)中講解各種不同的spread時，G spread用的是credit security的yield，而I spread用的是YTM，那么請問YTM和credit security的yield是否可以理解為是是一樣的？
老師，三種清單各指什么？有什么交易限制要求，麻煩幫我們歸納總結(jié)下
老師我想問一下，計算expected return時，如果給到的是exchange rate change， 在用（1+RFC）*（1+RFX）-1計算currency gain時，RFC是前4項之和嗎
為什么macro hedge屬于cross hedge，這里不大理解
老師，這里是怎么看出來做空期貨的？
什么是cross currency basis hedgw
老師可以講一下actual securities holding are available on a tretroactive basis嗎
CDS spread
老師在這里我不太明白，BPVA大于BPVL時，當(dāng)yield上升，BPVA是減小，為什么不是underhedge
為什么老師之前上課講的是pension plan越大，越不能承受風(fēng)險呢？
請問像這種寫作題里3選1， 需要把不選的其他兩個原因也都寫上嗎？ 還是只需要寫選擇的這個原因就行？ 謝謝
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