老師可以解釋一下什么是尖峰肥尾左偏，為什么收益符合尖峰肥尾左偏的特征
1.老師可以再解釋一下Corner portfolio嘛，老師講的完全聽不懂
老師你好，原版書R7 課后題20答案這句話是什么意思？謝謝 The proposed allocation shifts Fordhart’s portfolio away from risky assets (decreases the relative equity holdings and increases the relative bond holdings).
請教教材這道題，after tax account for education, unexpected needs是不是代表投進去這個賬戶之后收益免稅呢？如果是的化，為什么不能投到這兩個賬戶呢？
老師你好，這道題答案邏輯是什么呢？句子之間的關(guān)聯(lián)性和邏輯沒看懂。謝謝
The higher the volatility of the rest of the portfolio, excluding the asset class being considered, the more likely a large divergence from the strategic asset allocation becomes, which should point to a narrower optimal corridor, all else being equal. 請問其他資產(chǎn)的波動率大，會導(dǎo)致要調(diào)當(dāng)前資產(chǎn)的corridor呢？而不是調(diào)整波動率大的資產(chǎn)？
請問老師這題考點是什么？答案沒看懂哦sharp ratio 為什么不是用portfolio return- risk free return
老師您好，這題為什么可以這樣算，出自課本或者課件的哪個知識點呢，謝謝
請教老師這題Kelly第二句話為什么對，Trainor第二句話為什么不對，pairwise correlation 是什么意思。謝謝
這種題什么情況才需要調(diào)整cash的比例？
老師這里是不是口誤了，是股的權(quán)重小于債的權(quán)重吧
為什么mctr乘以權(quán)重就是總的貢獻量，我不能理解這個邏輯
為什么老是在這里說這四個方法都能降低過度集中問題，后面三個難道不是解決過高敏感性的問題嗎，老師是口誤了嗎
這個為什么不是從limitation來解題。endowment增加alpha可以短期可以選擇高風(fēng)險，高收益的emerging markte
risk efficiency是看MCTR還是AMCTR
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