金程問(wèn)答
您好，這里diversification return下面的描述是一個(gè)資產(chǎn)組合的增長(zhǎng)率是大于組合里各個(gè)元素加權(quán)平均后的增長(zhǎng)率的，按理說(shuō)這倆應(yīng)該相等才對(duì)呀，什么情況下會(huì)出現(xiàn)資產(chǎn)組合復(fù)合增長(zhǎng)率大于加權(quán)平均后的增長(zhǎng)率呢？
為何diversify strategy那里看成股債各自一半呢？不一定是50%吧
MCS 蒙特卡羅模擬
老師可以講解一下pv=1013670 是怎么算出來(lái)的嗎
第3題，lifestyle minimum 是什么意思？
第四題AB選項(xiàng)該如何解釋?zhuān)蚴鞘裁?
那買(mǎi)的這個(gè)PE占40%就算多了？條件給的都是foundation的利好消息，或者說(shuō)投的這個(gè)PE占多少就不算過(guò)度集中了？
我的答案里寫(xiě)的是兩年的time horizon改變因?yàn)楣緊ffer了三年continuing salary，真正的difference應(yīng)該就是兩年、吧？
國(guó)債需要交稅嗎？ 還是說(shuō)政府債都不需要交稅？
老師，這里1+r 和1+g的次方問(wèn)題我沒(méi)看懂，為什么pmt/(1+g), g 本來(lái)就少一個(gè)次方
請(qǐng)問(wèn)老師這三種方法各自在什么情況下使用？ 我理解第2種是必須asset 要大于liability. 那第1和3各自在什么情況下使用呢？謝謝
怎么判斷是surplus optimization還是hedging/return-seeking
107頁(yè)的題目并沒(méi)有讓specify，考試時(shí)需要額外寫(xiě)資金分配方案嗎
ACTR不是等于1/n乘以標(biāo)準(zhǔn)差，老師的推導(dǎo)有問(wèn)題把，為啥他能寫(xiě)出ACTR等于1/n乘以方差？
老師可以再解釋一下什么是路徑依賴(lài)嘛，我完全聽(tīng)不懂網(wǎng)課再講什么
程寶問(wèn)答
