這條虛線又是什么呢？gross of trading costs怎么會(huì)下降呢？
basis risk與roll return的區(qū)別是什么呢？他們很像啊
為何成分股權(quán)重的平方和的倒數(shù)1/HHI代表的是股數(shù)而不是別的東西??？感覺很牽強(qiáng)啊
為何Equal weighted index的點(diǎn)位變動(dòng)率要用股價(jià)的變動(dòng)率來計(jì)算，而Price weight index的點(diǎn)位變動(dòng)率就不是用股價(jià)變動(dòng)率來計(jì)算而是用平均股價(jià)來算??？
假如這里按照C股票每股拆2股來算，年末的股數(shù)就是除以4(=1+1+1*2)對(duì)嗎？
老師好，手指的兩個(gè)條件感覺是矛盾的，一個(gè)說投資不能低于3billion 一個(gè)說組合規(guī)模最大1billon否則個(gè)股權(quán)重就超過0.15%了，為什么會(huì)出現(xiàn)這種矛盾呢？
請(qǐng)問為什么Passive factor based strategy often use multiple benchmarks？
老師好，factor這里分不清momentum和volatility的區(qū)別，不都是波動(dòng)嗎？
Equal weighting 中，slow changing sector exposures和limited investment capacity怎么理解
為什么是除以50，我理解因?yàn)榭梢郧藙?dòng)50倍的杠桿，那么擁有的本金是5750000*15%*50，再除以每一份的價(jià)格？
Long short的total exposure 比long only大嗎
老師你好 R17example3 第二問如何理解？
factor weighting和position sizing的區(qū)別是什么
第四問能不能用monetization，也請(qǐng)老師幫我解釋一下什么是monetization
第一道題我能定性分析嗎 因?yàn)锳的成分股只有100所以和benchmark差別最多 所以tracking error最大
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