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老師好，請問buffering和packeting到底是指數(shù)調(diào)整的技術(shù)還是被動投資者reconstitution的技術(shù)，基礎(chǔ)班老師講的是前者，說應(yīng)用這兩種技術(shù)讓index更穩(wěn)定，但通過做題
老師好，這道課后題說balanced distribution 降低了tracking error，講義中l(wèi)ong-short的cost說amplify the active risk
寫錯了吧，150bps=1.5%
個股的?相當于個股的權(quán)重，那?需要相加為1嗎？
股票C的factor risk說的是sector risk嗎？
股票A的總風險5%來自于個股選擇，剩下5%去哪里了？
業(yè)績歸因不是只有選行業(yè)和擇股能力嗎，這里怎么不一樣了，出現(xiàn)了因子的選擇？
來自factor的超額收益與行業(yè)選擇能力是一回事嗎？不然的話感覺跟業(yè)績歸因的內(nèi)容不一樣了呢？
為何Derivatives的風格不好劃分啊
為何集中買幾只小盤股，業(yè)績與S Growth指數(shù)的業(yè)績相關(guān)性也不高？
不太理解這個集中投資小盤股也無法反映是小盤股風格的說法？
行業(yè)均值水平在哪里可以找到呢？自己是無法計算的吧？
老師，這個提問中說passive factor-based strategy 會有concentrated in risk exposure，是不是說錯了，記得基礎(chǔ)班是說
smart beta策略只能一次調(diào)一個factor嗎？
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