所以是wrap fee是沒有明細的而all in fee有明細？
1. NGM’s method of trade correction on 15 May. 請問合理的correction具體是錯在哪里。 2. Locke’s demand for a short-term interest credit。這里具體是什么意思呢？謝謝
您好，按理說r2應該是-107.5呀，第二期期初流入的3w為什么算r2的時候就不考慮了呢？不合理呀
Yield spread的一個缺點是curve slope bias。麻煩講解下這個概念
no residual interest rate swap mark-to-market exposure
請問如果沒有currency risk了, 它第二步為什么還要考慮over/under hedge? 謝謝
請教老師在，這里算Z列的long put的份數(shù)，不是應該用10萬/delta(put)=10萬/(0.64-1）嗎，為什么直接除以0.64。謝謝
老師可以解釋下這道題為什么選b嗎
OTM ITM ATM 是什么意思？期權的看漲看跌的是針對對應的貨幣。而SEK/CHF rise是指SEK上漲，也就是CHF下跌是嗎？
請問這道題中為什么默認BPV是BPV(CTD)呢？題中的BPV=Future Price * Modified Duration 得出的呀。如果算BPV(CTD)不是應該先解出CTD Price 再計算出BPV(CTD)嗎？
第四題，statement3是什么意思，請解釋一下，謝謝。
到底啥是pure gross of fees，是說加回的fee也包括了administrative fee的意思么
跟在bear flattener中，ppt講的sell short-term，buy long-term，跟c答案不太一樣呢
key rate duration 跟策略的attractiveness有什么關系呀
請問老師為什么C選項不對？因為題目中提到了做空困難，而且做空一般需要抵質押，所以無法做空就導致抵質押要求降低？
程寶問答
金程問答
