老師能否講解一下R24的example 9，課上知識點沒有覆蓋，看題目和答案都看不太懂。
兩個HY bond的duration不一致呀，一個是4.7一個是4.9，為什么買入/賣出的notional amount是一致的呢？
您好第二個的return我有點不理解，比如現(xiàn)在浮動利率2%，我最初進(jìn)入的swap收的固定是6%，現(xiàn)在通過盯市發(fā)現(xiàn)swap收的固定應(yīng)該是4%，那么按這個公式就應(yīng)該是（6-4）+（6-2），那這里盯市的收益不已經(jīng)包含在carry里面了嗎（6-2）再算一個6-4不就重復(fù)考慮了2%的收益嗎
老師，根據(jù)put call parity，p+s=c+pv（x），synthetic long call=p+啥，那可以推出c+pv（x）=c？
為什么分析師預(yù)測的forward匯率是不對沖的結(jié)果，事實的forward 匯率就是對沖的
這道題總覺得有問題，不帶%計算時，相當(dāng)于我最終結(jié)果放大了100倍，1M 的Vega notional 最終獲得了4.3M的gain，這是不是也不太合理呀
這里可以用第三排四個健，計算現(xiàn)值，用匯率折算成美元現(xiàn)值后，再用四個健求PMT嗎？
老師好！我還是沒太理解這道case最后一小題。雖然計算答案算出來了，但是我無法理解一個巴西公司為什么要去借日元債，盡管它可以通過swap支付BRL利息，但借來的日元干什么用呢？題干又沒提及它要去日本投資，因此需要日元。我覺得更合理的不應(yīng)該是這個公司借了BRL loan，然后通過swap, 找到一個日本的counterparty，進(jìn)而實際支付日元利息，收到BRL。
怎么看出來這個消息未公開呢？
馬賽克理論提到的分析師自己找公司高管做訪談，能這么做？人家公司的高管會透露給分析師嗎，不就屬于內(nèi)幕消息了嗎？
Net trade/Trade on a net basis: a principal transaction in which a market maker, after having received an order, executes the order at one price with another broker/dealer or another customer and then sells to (buys from) the customer at a different price. 請問這段話具體什么意思呢，謝謝
這里分析師沒有 send corrected results to other clients, 這算不算違法了performance presentation呢？謝謝
為什么不是recency effect？答案中說asset bubble通常會有overconfidence，但是題目中是boom
藍(lán)色這句話說明Jordan有representative吧
題目中哪里體現(xiàn)出來cognitive errors
程寶問答
金程問答