我想問一下講義這道題講義這道題給的答案為什么不乘yield3·528%？
老師這道題這里也是直接給出的是gain1.5%，那個(gè)計(jì)算答案的時(shí)候?yàn)槭裁词褂贸朔?，直接給出gain/loss不是應(yīng)該加減么
請問高亮的這句要怎么理解？謝謝
請問算foreign currency exchange hedge時(shí) 到底要不要公式里加上S0標(biāo)的資產(chǎn) 很困惑 謝謝
8A ii, 講解的思路有點(diǎn)不清晰。為什么要先把β降到0再升上去，我的理解是βT=5.5， βp=6.05,不能直接想減嗎？另外請老師指導(dǎo)一下什么情況下會用到 cash equitization, 就是先降到0再升上去呢？謝謝
請?jiān)僦v下為什么是long receiver swaption ，short payer swaption
請問put spread為什么要在乎右端上行有沒有hedge? long put 不行權(quán)也沒損失？謝謝
為什么這里Rdc-Rfc不用10year 政府債券的YTM，為什么用一年的無風(fēng)險(xiǎn)利率呀？
這段的假設(shè)應(yīng)該是沒有發(fā)生變化吧
老師好！這道例題里的confidence interval難道不應(yīng)該是置信區(qū)間的意思嗎？因?yàn)閂aR是單尾，因此99%的置信區(qū)間應(yīng)該對應(yīng)左尾=0.5%，所以K應(yīng)該是2.58而非2.33。confidence level才是置信度（置信水平），所以如果這里說的是confidence level 99%，那么alpha=1-confidence level=1%, 對應(yīng)K=2.33.
這提問的是rebalancing global equities, 但是題干是rebalancing investment grade corporate bands，這不一樣呀？？
CDS久期匹配
這個(gè) volatility 的description 沒有看懂 什么是low standard deviation of return啊
reading 27 單選題第三題：A decision-making investor is most likely to worry more about making a Type I error than a Type II error because，為何答案不選C：Type II errors are more likely to have to be explained as to why a skilled manager was fired
global macro 是top down，那managed futures是bottom up嗎
程寶問答
金程問答