請問 Q3能否不計算，根據(jù)組合的配置情況進行分析直接得出呢？
Q3 statement 3中說的是高評級和低評級均受利率影響，而不是更受， 難道低評級債不受利率波動影響嗎？
老師好，為什么swap這道題不選Ａ？根據(jù)合成swap，不能收固定，支固定嗎
第一問如果問如果套利，是不是就要使premium相等？（但好像這道題兩個premium都是支出），什么情況下這題要考慮CDS spread進而需要計算premium呢？
請問關于這題關于beta和factor的考點在哪一章來著。 比如size我記得是big minus small, value是high minus low, 這倆factor的beta隨著管理規(guī)模增加而變小了，就是說更偏向于小盤成長股了吧？
credit curve雖然不變，但高評級和低評級的POD*LGD肯定是不一樣的啊，為什么老師說公式里的POD*LGD不變？
第二題 題目中在哪里宣稱了自己的風格呢？
這里賣方應該是+option premium吧？寫錯了吧？
最后一問可以詳細解答一下嗎？比如 如何確定一個factor是不是rewarded factor，為什么momentum factor在答案里就不算rewarded factor了？
7-2這題的決策價為什么不是245？開盤時Bahk就覺得股價低估了，并不是10點讓交易員下單時才覺得的
Q1: 原文有寫Equity futures are used to manage cash flows for both funds， 所以為什么不能選derivative-based呢
第一題第二問，DTS = duration times spread, 長期債換成了短期債，duration下降， 但短期的credit spread上升， DTS確實有可能沒有下降不是嗎？所以C錯在哪里？
請問這道題能否出個視頻解析？尤其Q3，看了答案覺得沒理解
這里使用long-short CDS strategy，一買一賣，要保證duration neutral， 其目的是什么？抵抗spread平移的風險 當5y和10y的spread 都變動1， 整個組合價值不變？
第四題是怎么看出是量化投資策略的
程寶問答
金程問答
