要對多個資產(chǎn)進行分散，相關(guān)系數(shù)越小越好，這里指的是比如-1最好？還是0是最好？如果是-1最好，那么你漲我跌，好像是風(fēng)險最小，但不一定SR最大吧？
請問本題為什么選A。題目當中沒有看到要求的risk level是多少，taa和現(xiàn)有portfolio比同一risk下獲得了geng?gao?shoi?yi，如何判斷它超出了risk tolerance
請講下a和b選項
老師，關(guān)于inflation這塊不是很理解，為什么不加在分母作為折現(xiàn)率的一部分？
這個圖有兩個問題：1. 書上說TAA就是基于短期是可預(yù)測和持續(xù)的，那reading 7的第2題，B為什么不對？2. SAA既然是random walk的，為什么還有對SAA的長期預(yù)測？預(yù)測不就不準了嗎？
SAA是一個長期目標，且有random walk，那萬一在年中真的偏離非常多，是要堅持還是要調(diào)整？
enrollment多了distrbution不就多了嗎
老師，這里的CIO主要職責(zé)是什么？這題后半段主語都是CIO，是因為CIO的職責(zé)不包括這些么？
麻煩老師Sabonete Case Scenario這個case的所有題目都講一下么？不太明白。
Sabonete Case Scenario第一題
第四題，要獲取inflation的exposure，做多TIPS不是在inflation高的時候獲得更高的利息嗎，做多TIPS不就獲得了針對通脹的風(fēng)險敞口嗎？
老師，在基礎(chǔ)班的時候講rf資產(chǎn)的權(quán)重為負只是借錢，而不違反non-negative weight的限制，但在直播中老師講如果題目說non-negative weight ，rf資產(chǎn)權(quán)重就不能為負。這個不太明白到底哪種說法是對的？
不是很理解，為什么要除以MCTR
老師，R5原版書說流動性不足會將rebalancing復(fù)雜化，如何理解“complicate”？
答疑直播中，這道題的FV為什么是等于0的？
程寶問答
金程問答