金程問(wèn)答
high vol有更小的rebalancing band這不就造成了更多的cost？為什么這里不從cost來(lái)考慮？
你好，這個(gè)題里的expected return和target return有什么區(qū)別？不都是asset allocation后的預(yù)期收益率？?jī)蓚€(gè)為什么不相等 ？然后我們是怎么想到去計(jì)算expected return - target return再除以volatility去確認(rèn)哪個(gè)達(dá)到目標(biāo)幾率更高呢？這是個(gè)什么ratio?
你好，這個(gè)題的答案題解不是按選項(xiàng)推出來(lái)的嗎？正常理解應(yīng)該怎么理解 ，兩個(gè)allocation的比例是怎么 算出來(lái)的？
官網(wǎng)題Olivinia的最后一題，不理解為什么A是正確的。
Windsong Wealth Management Case Scenario第3、4、6麻煩老師幫忙解釋一下。
Windsong Wealth Management Case Scenario第3、4、6麻煩老師幫忙解釋一下。
你好，黃色圈圈的subportfolio expected return代表啥意思？跟下面那些按成功率算出來(lái)的expected return有啥聯(lián)系？為啥一個(gè)subportfolio會(huì)有倆 expected return
老師，百題這個(gè)case第一題為什么選C？
這個(gè)題沒(méi)太明白，即使上述的資產(chǎn)分類global equity包括了emergency equity，但是相關(guān)性也是0.7，不就說(shuō)明雖然大的分類上是equity，但是相關(guān)性不高就是小的分類上無(wú)相關(guān)嗎？相關(guān)性不是應(yīng)該比定性的分類更有說(shuō)明意義嗎？
reading5 example8
老師，這幾個(gè)選項(xiàng)解釋一下，沒(méi)看懂
現(xiàn)實(shí)考試不會(huì)提示每個(gè)題目分?jǐn)?shù)多少，難以判斷需要回答多少內(nèi)容，截圖有點(diǎn)慢，我指的是前一個(gè)ppt頁(yè)面內(nèi)容
AA example8下面這段話啥意思
Cme官網(wǎng)14題，什么時(shí)候我們需要判斷投資期和duration，什么時(shí)候不需要？固固收我們好像只看price impact 不看reinvestment和expected return
R6 example4 問(wèn)題 3B, 課本答案與老師課件有點(diǎn)不一樣。課件是用resample MVO來(lái)降低sensitivity, 用 reverserse, BL 來(lái)提高收益估計(jì)的質(zhì)量。請(qǐng)問(wèn)參考哪邊？
程寶問(wèn)答
