金程問(wèn)答
計(jì)算都不帶%的嗎？
怎么不是19%？
EUR-USD的表達(dá)方式是等價(jià)于USD/EUR？怎么判斷-20bps是誰(shuí)更少呢？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)SOFR是個(gè)啥呀
我記得基礎(chǔ)課對(duì)于外匯期貨的描述是如果資金規(guī)模大的情況下，forword的流動(dòng)性比f(wàn)utures更好，所以B選項(xiàng)futures transaction cost是不是也需要考慮呢？
第二題 我現(xiàn)在不是由支付浮轉(zhuǎn)去支付固嗎？不是應(yīng)以浮??去固角度看第二題？
第一題 老師還未有說(shuō)明為什麼要加上4.5% spread ?? 加上後我不是會(huì)支付兩次4.5嗎？不理解
Forward and future contract 也是可以有自訂制化嗎？
第三題不明白 現(xiàn)在我有美元頭寸為什麼怕美元升值 為什麼要sell usd forward？
Hedge ratio =1 是什麼意思？
老師好，Q1我的理解是，直接看FC/DC的模式，根據(jù)表1，USD和GBP都是相對(duì)于EUR升值的，CHF相對(duì)于EUR貶值，那么這樣看投資CHF不如投資EUR，可以這樣理解么。
Li Jiang q1 Subscriber 1 那裏有說(shuō)到他是exchange trade futures 埸內(nèi)交易?
第一題,如何理解rDc>rFC 是=外幣升值?
第五題, K 不是=15%？為什麼公式只代入15? 不是0.15?
這beta T 不是應(yīng)該是 beta S ? Beta T =1 為什麼？
程寶問(wèn)答
