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Risk reserval 一定要用otm? 不能用itm and atm?

Question 6b why is the stock price set as 100?

short call 的執(zhí)行價(jià)格為什么畫圖時(shí)候是在 long stock 上面的。如果執(zhí)行價(jià)格再高點(diǎn) 線條畫出來(lái)就會(huì)不一樣。 這兩種圖一樣嗎

f?s變高，意味著標(biāo)價(jià)貨幣貶值，INR會(huì)在遠(yuǎn)期貶值，投資利率是固定的，而且還沒有用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，遠(yuǎn)期匯率價(jià)格f應(yīng)該是cip算出來(lái)的，那么f變更高，就意味著INR貶值更嚴(yán)重，應(yīng)該虧損才對(duì)

Q1……還是get不到…… CHF在升值，為什么用本幣計(jì)量return會(huì)更高……？

這個(gè)是怎么提現(xiàn)delta hedge，因?yàn)閞isk reversal是long call, short put, 兩個(gè)delta 都是positive，所以short underlining，就是delta hedge

Cynthia Navarro Case Scenario

Cynthia Navarro Case Scenario

short otm call+long otm put也是risk reversal嗎，不是long call+short put才算嗎

HNW Worldwide Case Scenario

HNW Worldwide Case Scenario

這個(gè)第一問(wèn)我還是沒太懂為什么用動(dòng)態(tài)。a monthly hedge，就不能是靜態(tài)的嗎？如果每個(gè)月hedge一次，那動(dòng)態(tài)的不也會(huì)積累風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 另外futures市場(chǎng)內(nèi)交易，不應(yīng)該流動(dòng)性更好嗎，而且沒有對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)。

第三問(wèn)解答沒聽懂……可以再代入U(xiǎn)SD和EUR，詳細(xì)闡述一下買哪個(gè)賣哪個(gè)嗎？如果是carry trade是不是賣USD買EUR，如果是forward rate是不是買EUR/USD forward賣USD/EUR forward？如果是的話，carry trade和forward rate bias策略的操作方向不是反的嗎？

直播這個(gè)題沒太聽懂老師的思路 1）我理解黃色線是long，但是綠色線是long是怎么推出來(lái)的？為什么兩端一定是一樣的呢？ 2）為什么兩端是long，中間的一定是short？

floating bond的duration不是reset period的1/2嘛？半年付·的話，應(yīng)該是0.25，不是0.5吧