官網(wǎng)題Sabonete
老師，surplus risk書中說指的是surplus的波動率，請問如何理解這個概念？
老師，R6例題7第2小題答案最后一句怎么理解？both approaches address the PV of liabilities, but in different ways.
老師，請問R6例題6的第2小題，如何理解liability return ？
這個題視頻里第6題，信用利差大說明經(jīng)濟不好，前面又說短期利率升高那應(yīng)該是去調(diào)節(jié)經(jīng)濟過熱，那這種怎么判斷經(jīng)濟處于什么階段？
老師，請問R5例題3解析最后一句話說怎么理解？Similar considerations apply to AUE‘s holdings in equities in relation to Aul
為啥求surplus波動就要知道相關(guān)系數(shù)？
可以用IR來評估TAA的效果嗎？就是把SAA當成benchmark，用IR來評估。目前看書上介紹是SR來評估。
Reading 5第6/7題這種，看答案思路，都是從定性來衡量，但怎么去衡量，感覺C組合也是可以的？這種又有比例，又是定性來衡量的要怎么選擇？
Reading 5第4題的B為什么不對？
對于CP的定義不是很明白
MVO里有要求系數(shù)是非負數(shù)嗎？
請講下本題
55頁債券是放進taxable，股票是放進tda吧？
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