這個題沒太明白，即使上述的資產(chǎn)分類global equity包括了emergency equity，但是相關(guān)性也是0.7，不就說明雖然大的分類上是equity，但是相關(guān)性不高就是小的分類上無相關(guān)嗎？相關(guān)性不是應(yīng)該比定性的分類更有說明意義嗎？
reading5 example8
老師，這幾個選項解釋一下，沒看懂
現(xiàn)實考試不會提示每個題目分?jǐn)?shù)多少，難以判斷需要回答多少內(nèi)容，截圖有點慢，我指的是前一個ppt頁面內(nèi)容
AA example8下面這段話啥意思
Cme官網(wǎng)14題，什么時候我們需要判斷投資期和duration，什么時候不需要？固固收我們好像只看price impact 不看reinvestment和expected return
R6 example4 問題 3B, 課本答案與老師課件有點不一樣。課件是用resample MVO來降低sensitivity, 用 reverserse, BL 來提高收益估計的質(zhì)量。請問參考哪邊？
要對多個資產(chǎn)進行分散，相關(guān)系數(shù)越小越好，這里指的是比如-1最好？還是0是最好？如果是-1最好，那么你漲我跌，好像是風(fēng)險最小，但不一定SR最大吧？
請問本題為什么選A。題目當(dāng)中沒有看到要求的risk level是多少，taa和現(xiàn)有portfolio比同一risk下獲得了geng?gao?shoi?yi，如何判斷它超出了risk tolerance
請講下a和b選項
老師，關(guān)于inflation這塊不是很理解，為什么不加在分母作為折現(xiàn)率的一部分？
這個圖有兩個問題：1. 書上說TAA就是基于短期是可預(yù)測和持續(xù)的，那reading 7的第2題，B為什么不對？2. SAA既然是random walk的，為什么還有對SAA的長期預(yù)測？預(yù)測不就不準(zhǔn)了嗎？
SAA是一個長期目標(biāo)，且有random walk，那萬一在年中真的偏離非常多，是要堅持還是要調(diào)整？
enrollment多了distrbution不就多了嗎
老師，這里的CIO主要職責(zé)是什么？這題后半段主語都是CIO，是因為CIO的職責(zé)不包括這些么？
程寶問答
金程問答