金程問(wèn)答
麻煩老師Sabonete Case Scenario這個(gè)case的所有題目都講一下么？不太明白。
Sabonete Case Scenario第一題
第四題，要獲取inflation的exposure，做多TIPS不是在inflation高的時(shí)候獲得更高的利息嗎，做多TIPS不就獲得了針對(duì)通脹的風(fēng)險(xiǎn)敞口嗎？
老師，在基礎(chǔ)班的時(shí)候講rf資產(chǎn)的權(quán)重為負(fù)只是借錢，而不違反non-negative weight的限制，但在直播中老師講如果題目說(shuō)non-negative weight ，rf資產(chǎn)權(quán)重就不能為負(fù)。這個(gè)不太明白到底哪種說(shuō)法是對(duì)的？
不是很理解，為什么要除以MCTR
老師，R5原版書說(shuō)流動(dòng)性不足會(huì)將rebalancing復(fù)雜化，如何理解“complicate”？
答疑直播中，這道題的FV為什么是等于0的？
Reading5第7題為什么C不對(duì)？
哪些屬于投資理念的變化？change in belief
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表格當(dāng)中expected returns指的是哪個(gè)組合的？是全球市場(chǎng)組合的嗎？
R7 15題 portfolio3的配置為0,不是更加不符合投資50萬(wàn)在另類的要求嗎？
官網(wǎng)題Olivinia
老師第三題的解析里說(shuō)美國(guó)股票是全球股票的一部分，所以不滿足互斥性，這里不對(duì)吧？不是說(shuō)是asset之間是互斥嗎？在asset里應(yīng)該是同一性吧
官網(wǎng)題Windsong
這個(gè)題少了兩小問(wèn)？
程寶問(wèn)答
