不太明白，這里持有一個(gè)call不是應(yīng)該解釋的是直線斜向上行的部分么，為啥是限制downside risk的部分
bull spread是買入一個(gè)看漲期權(quán)，同時(shí)賣出一個(gè)執(zhí)行價(jià)格更好的看漲期權(quán)，想問一下這里為什么是要賣看漲期權(quán)，而不是通過賣出一個(gè)看跌期權(quán)來實(shí)現(xiàn)呢？（因?yàn)槭菍κ袌稣w看漲的）
St為什么不能是負(fù)數(shù)呢？而是等于0的時(shí)候是max loss
這里是賺了兩筆期權(quán)費(fèi)，不過callx1平倉的時(shí)候不也要付出成本？
cash secured put和protective put有什么關(guān)系，如何應(yīng)用？
老師第二題roll over forward contract，難道不是先close old，再Initiate new，也就是先buy euro，再sell euro嗎？因?yàn)楸旧韋orward contract就是sell euro？
既然合成結(jié)果protective put=long call，那么兩者在應(yīng)用上有什么區(qū)別
Canadian private equity company
沖刺筆記76頁case10，這個(gè)案例沒太理解，現(xiàn)在的時(shí)點(diǎn)是13.6，意思第一筆14.1是之前買的嗎？為什么第二個(gè)月的是賣出，前面的是買入。如果是賣出的話，那價(jià)格在漲，不就賠了嗎
沖刺筆記63頁的case3，Q1最后說Allan has locked in the 90-day forward rate of 5%-0.25%，在這一步之前的全看懂了，但是這步開始就不理解了。Allen做了這個(gè)操作了嗎？為什么后面又說達(dá)到對沖效果。A到底是做了哪些個(gè)交易。上面那些交易應(yīng)該就是賺錢了的呀。
這個(gè)地方為什么說基點(diǎn)上升對應(yīng)價(jià)值下降 沒懂
我還是有點(diǎn)沒理解，Risk-free rate 越高，標(biāo)的資產(chǎn)折現(xiàn)回來價(jià)值越低，說positive是怎么理解
theta的絕對值，越快臨近到期，越大，對吧
25-delta是-0.25delta嗎？
這個(gè)地方老師口誤了吧，應(yīng)該是gamma大于0
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